以上的例子很像持有「中華電+遠傳+台灣大+鴻海+台泥」，投資組合中有60%非常接近的產業，無法有效降低整投資組合風險。
但投資組合中如果有超過5檔零相關產業的股票，比如說同時含有「科技+金融+民生用品+工業+能源」的股票，這樣的投資組合就能大大降低在股市的波動，也可以降低輸錢的機率。
首先先認識一個公式：「風險報酬率=資產凈值增長率÷資產凈值標準差(波動的概念)」，可以衡量投資組合與基金的好壞。
如上圖中所示，Ray Dalio在他『投資的聖杯』終有提到，如果將零相關的資產(股票) 持有15~20種以上的話，就可以將風險回報率提高到1.25。
而風險報酬率1.25的人，通常一年內虧損的機率只有 11%。相對不做好資產配置的話，風險報酬率在0.25的人，一年內輸錢的機率卻高達40%。
以上雖然看起來有點複雜，不過我幫你做好總結：「持有越多低關聯性的股票，越能提高風險報酬率，換句話說就是降低輸錢的機率。」
資產配置錯誤觀念
要做好資產配置，你就必須避免以下幾個錯誤的資產配置觀念。
1. 只存台灣金融股股票
雖然第一金、合庫金、中信金、玉山金等都是台股不錯存股標的，但是只存金融股會讓整個投資組合暴露在高風險之中。
(相關聯性的股票太多)
2. 買太多科技股
就算你擁有300萬台幣，也不能把250萬都投資在科學園區裡面所謂的科技股。
這樣對你的投資組合會造成非常大的風險，你會覺得投資組合每天的漲跌非常刺激！
3. 資金全部壓在特定ETF
比如說元大石油正2就是一個例子，看對邊或許可以短期間有非常好的報酬率，但是像今年就不少人瞬間在這檔ETF中損失上百萬台幣。
所以特定能源的ETF，像是黃金、石油、白銀會牽扯到期貨，所以更不能把資金全壓在這種ETF上。
4. 有一定現金的小資族
假設你是擁有30萬新台幣的小資族，而且你很看好鴻海就一次買入3張，等於說這30萬完全沒做好資產配置，全部壓在同一檔股票上，是非常危險的一種投資方式。
就如同上面所說，你要盡量將資金分配到不相關的產業上，才可以增加你的風險回報率，等於降低輸錢機率的意思。
美股比台股更適合做好資產配置
以美股產業類別來看，其實有很多類別是台股沒有的，像是信用支付、軍火商、菸草、社群平台等。
總之，有非常多好標的可以選擇，最重要是可以一股一股慢慢買，超級無敵適合小資族的！！所以我真的非常喜歡投資美股
以下為美股大類別區分，括號內則是更細的分類：
1. Technology 科技類 (軟體、消費性電子商品、資訊科技、半導體、半導體機台)
2. Financial 金融類 (信用支付、銀行、保險)
3. Communication Service 通訊及服務 (社群平台、娛樂、電信)
4. Healthcare健康醫療 (製藥、醫療計劃、生物科技)
5. Consumer Deffensive 必須性消費商品 (菸草、飲料、酒精飲品、零售商)
6. Consumer Cyclical 非必需性消費商品 (電子商務、餐廳、旅遊服務、家具業)
7. Industrial工業 (鐵路、軍火商、材料商)
8. Real Estate 房地產信託 (零售房地產信託、倉儲房地產信託、醫療大樓房地產信託)
9. Utilities 公共事業 (水、電)
10. Energy 能源 (石油、天然氣)
11. Basic Material 基本材料 (特殊化學材料)
