接著在2019年10月，柯爾法奇、巴農、巴多拉托透過一家金融機構得知「我們築牆」可能遭到聯邦刑事調查，幾名被告遂開始隱藏罪證。柯爾法奇和巴農開始透過加密簡訊溝通，柯爾法奇停止收受「月薪」，官網原有的無報酬聲明悄然消失，改為聲稱柯爾法奇自2020年1月開始接受支付薪水。
20日首次在紐約南區聯邦法院出庭應訊時，巴農堅不認罪，最後以500萬美元（約新台幣1億4687萬元）交保，且限制乘坐私人飛機、遊艇或輪船旅行。離開法院時，巴農摘下白色口罩，向支持者揮手致意，他向外界表示：「這完全慘敗的局面是為了阻止想要興建牆的人們。」即暗指稱，有人惡意阻止建牆支持者的活動。
川普：我覺得很難過
川普在巴農被捕後數小時在白宮表示，他感到「非常難過」。「好吧，我感到非常難過，我已經很長時間沒有與他聯繫了，」川普指出，巴農曾參與2016年競選活動，也在他執政早期擔任政府職位，至於邊境牆籌款項目，他對此則是一無所知，不知道參與其中的人有誰，「我知道的時候，我並不贊同它。對我來說這像是在作秀」。
美國有線電視新聞網（CNN）今年2月報導稱，「我們來築牆」已與川普政府進行過溝通，計劃在南部邊界修建牆體，並將其捐贈給美國政府。此外川普的大兒子小唐納德（Donald Trump Jr.）知悉也非常支持這項捐款活動，他的支持言論在「我們來築牆」官網上刊出：「這是一個最傑出的私人工作，做得比其他人還要好、快速又便宜，你們所做的事情非常棒，從草根開始，為重要的議題貢獻非常優秀的成果。」
