當歸林之日，他也不過40幾歲。他在家中，度過下半世的光陰，他雖然悠游林下，但他並沒有休息，日與門弟子講經論道，切磋道德，寧陵古稱沙隨，人都稱他為「沙隨夫子」。黃宗羲曾經在《明儒學案》中讚揚他說：「一生孜孜講學，多所自得，大抵在思上做工夫，心頭有一分檢點，便有一分得處，蓋從憂患中歷過，故不敢任情如此。」
呂坤致力於倡導實學，講究經世致用，他繼承實踐陽明心學知行合一的觀點，主張用真實有用的實學，來推動社會改革、躬行地方實踐，在當時形成了一股社會思潮，推動「致良知」對鄉民的教化。呂坤著述頗豐，主要作品除《呻吟語》、《實政錄》外，還有《去偽齋集》、《閨範》、《演小兒語》、《四禮翼》、《四禮疑》、《交泰韻》等20多部，內容涉及政治、經濟、女子教育、童蒙教育、修身處世以及禮法、醫學、音韻等諸多領域。
《呻吟語》共6卷，分內、外篇，前3卷為內篇，有性命、存心、倫理、談道、修身、問學、應務、養生等8篇；後3卷為外篇，有天地、世運、聖賢、品藻、治道、人情、物理、廣喻、詞章等9篇，總計17篇。《呻吟語》分卷、分篇、分章編排，每則內容相對獨立，圍繞一個主題，集中談一個問題，多非問答之語，而以獨白為主體，雖有少量的對話，但對話的另一方常以「或問」、「人問」的身分出現。這都是呂坤自己的假設，其目的是為了突顯問題的答案，它不同於《論語》是由孔子門人編撰的缺乏一致性。《呻吟語》作為一部優秀的語錄體散文集，學者魏峨指出它有3大特點：一是文辭貼近口語，通俗、自然、淺顯；二是有感而發，不作無病呻吟；三是所錄要言不煩，多非長篇大論。其中所錄，有的不過三言兩語，最長一則也僅有630字，言簡意賅，意味深長，字裡行間蘊藉著深刻的思想，閃爍著智慧的光芒！
譬如在〈存心〉篇，他說道：
心要如天平，稱物時，物忙而衡不忙；物去時，即懸空在此。只恁靜虛中正，何等自在！
君子洗得此心淨，則兩間不見一塵；充得此心盡，則兩間不見一礙；養得此心定，則兩間不見一怖；持得此心堅，則兩間不見一難。
士君子作人，事事時時只要個用心。一事不從心中出，便是亂舉動；一刻心不在腔子裡，便是空軀殼。
世之人何嘗不用心？都只將此心錯用了。故學者要知所用心，用於正而不用於邪，用於要而不用於雜，用於大而不用於小。
在〈修身〉篇，呂坤說：「人生天地間，要做有益於世底人。縱沒這心腸、這本事，也休做有損於世底人」。那做人應該達到何等境界呢？他說：「士君子只求四真：真心、真口、真耳、真眼。真心無妄念，真口無雜語，真耳無邪聞，真眼無錯識。」「真」是做人的標準，就是要內心坦蕩，用一顆真心來對待一切人和事。他並提出一個人有過要認過，還要改過，他說：「有過是一過，不肯認過又是一過。一認則兩過都無，一不認則兩過不免。」而對於「貧富、貴賤、得失、榮辱」要保持平常心、曠達心，他說：「我身原無貧富、貴賤、得失、榮辱字，我只是個我，故富貴、貧賤、得失、榮辱如春風秋月，自去自來，與心全不牽掛，我到底只是個我。夫如是，故可貧、可富、可貴、可賤、可得、可失、可榮、可辱。」
