銀行如何進行「自主健康管理監測」？
在高通膨、高利率的年代，一家企業（包括銀行）的信評相當重要，不同信評之間借貸成本的差異就非常可觀，好的評比即代表體質健康、倒閉機率低，值得投資，資金取得相對簡單便宜。
最近國際局勢越來越動盪，氣候變遷、地緣政治（烏俄戰爭與以哈戰爭等）、美中貿易戰及潛在的傳染病爆發等，都嚴重干擾、打亂全球供應鏈，造成通貨膨脹。2022年初的烏俄戰爭引起短期的能源短缺跟中長期的糧食短缺；2023年10月初發生的以哈戰爭，若是沒有控制好，更可能造成油價高漲，引發嚴重通膨。短期而言，戰爭逼迫投資者找尋避風港，通常是搶進美國政府公債，造成美國公債價格升高，美國公債殖利率降低，也等同於市場利率降低。但這只是暫時的現象，因為後續全球供應鏈被打亂的效應會慢慢浮現，造成通貨膨脹，進而升息。
在高通膨、高利率的年代，一家企業（包括銀行）的信評就更加重要。因為在「錢淹腳目」的年代，名目利率接近零，實質利率甚至小於零，好信評的企業與信評尚可的企業對外借貸的成本（稱之為信用利差）幾乎相同。一旦進入高通膨、高利率，不同信評之間借貸成本的差異就非常可觀，以下［圖1、圖2］簡單說明。
［圖2］顯示，在2008年金融海嘯時，所有評比的信用利差都比前幾年大幅增加，而且評比之間信用利差的差異也大幅增加。
一家銀行本身的信用評比對於銀行營運至關重要，好的評比代表銀行體質健康，倒閉機率低，值得投資，資金取得相對簡單便宜。那麼要如何得到好的信評呢？在2008年金融海嘯發生之前，原本相對單純，但是金融海嘯發生後，又增加壓力測試的考量。
［圖3］簡單說明原先信用評等與經濟資本的關係，在此，經濟資本等於統計值損失加上風險胃納量。
釐清預期損失與非預期損失
在討論壓力測試之前，有些觀念要先釐清。首先是預期損失與非預期損失（Expected Loss vs Unexpected Loss）。預期損失是營運中可預期到的損失，例如信用卡的呆帳，通常需要提列呆帳準備金，用盈餘以打消呆帳用。一般計算是「預期損失＝違約機率ⅹ違約損失率ⅹ違約曝險額」。
非預期損失顧名思義是突發性的、沒被料到的損失，它跟預期損失主要的不同在於組合（Portfolio）與相關性（Correlation）。非預期損失一般由經濟資本支付，若是大於經濟資本，即為破產（Insolvent）。因為牽涉到組合（投資組合或放款組合）與組合內成員間的相關性（Correlation），它的計算遠比預期損失複雜，而且可以有不同的算法；例如，可以用巴塞爾委員會（Basel Committee）提供的公式，或是用Monte Carlo Simulation（蒙地卡羅方法，也稱統計類比方法）來計算。
