放款組合主要又可分為企金與消金。拿企金放款組合為例，相關性矩陣（Correlation Matrix）最常用的是產業間的相關性，若是要做到企業間的相關性比較不實際，矩陣跟其他需要的資料太過龐大，電腦計算能力要很強。
消金放款組合更為複雜，跟相關性矩陣略微不同，比較像不對稱等級制矩陣（Asymmetric hierarchical matrix）。假設一個人有房貸、車貸跟信用卡（有循環餘額），再假設有突發狀況讓這個人稍微周轉不靈，必須遲繳某一個款項，會是哪一個？這可能取決於在地國家的法律，通常會是無擔保信用貸款，但是在保障居住權的國家（就算沒繳房貸也不能沒收房屋、將人趕走）可能事先遲繳房貸，當然也有可能全部遲繳，這要看資料分析才能知道各種行為所占的比例。遲繳甚至違約會依產品別而有先後，造成不對稱等級制矩陣而不是對稱的相關性矩陣。
經濟資本內容並非一成不變
經濟資本主要是巴塞爾協議定義的第一類資本，它的內容並非一成不變，曾經包括銀行股東權益（Equity）跟不動產抵押貸款證券（Mortgage Backed Security, MBS），又可以稱為房貸抵押證券，但是2008年金融海嘯時MBS無法提供流動性，Basel III（巴塞爾協議）剛開始將MBS排除在第一類資本之外，雖然有人主張第一類資本主要還是用銀行股東權益為主，但是後來因為資本嚴重不足，歐美國家又放鬆規定，將其納入。為何股東權益一直偏低？主要是高階主管的考績（跟績效獎金高度連結）是看股東權益回報率（Return on Equity, ROE），股東權益是分母，越低則ROE跟績效獎金就越高，但是同時槓桿操作跟風險也越高。經濟資本（Economic Capital）原本有別於法定資本（Regulatory Capital），自從2008年金融海嘯後，兩者漸趨一致，經濟資本跟公司評比有關，越高代表可以承受的壓力越大，所以違約的機率越小，評比也越好［參閱圖4］。
壓力情境 要具有想像力跟真實感
壓力測試的第一步是壓力情境（Stress Scenario）設計，壓力情境是壓力測試非常重要的一環，要具有想像力跟真實感，雖然現在發生的機率很低，但是在未來萬一發生，會有什麼嚴重後果？而更重要的，要如何因應？一個很好的例子，2011年3月11日日本發生大地震，大地震引起大海嘯，地震與海嘯造成電源喪失，後來的調查發現，爐心內所有核燃料都已熔毀，這次事故在國際核事件分級表（INES）中被分類為最嚴重的7。
