這張1995年9月的日元走勢圖（圖5.3），說明S1價格突破的實際運用。
1995年初時，市場「突破」至四週新高，然後趨勢持續向上移動，直到四月下旬出現相反方向的兩週突破，海龜們便出場。
莉茲．夏沃職業生涯早期的一個經歷，也是這個過程的好例子。1990年7月，她以每桶不到20美元的價格購買了350口石油合約，並在價格升至40美元以上時堅持持有。1990年10月15日，她以每桶38美元開始出場，並以略高於30美元的價格完成出清，平均出場價格為34.8美元。
夏沃的決策中，沒有使用關於石油輸出國家組織、政府報告或其他基本面因素的討論。她進場和出場的時機，全都是依據價格走勢。需要注意的是，海龜們總是在市場對他們不利時退出，因此不得不忍受獲利回吐的痛苦經歷。你無法觸頂探底，所以目標其實是試著在趨勢的「中間」了結。
那筆交易的經歷，使夏沃成為丹尼斯的信徒。她說：「我記得在1987年的銀市中，在短短幾分鐘內，理查的800萬美元獲利回吐了400萬美元。」這個教訓使她能夠在原油價格從30美元下跌到25.9美元時仍能堅持持有。
再來看另一個例子（圖5.4），2005年11月的天然氣期貨。圖中每個點都代表55天的新高。第一次突破發生在2005年7月中。當時無法知道突破進場後趨勢會繼續走高，但結果確實如此，海龜只是順勢賺錢。
然而，這次突破也可能造成虧損。事實上，海龜可能會因多次的假突破而連續遭遇一連串的失敗。菲爾．路（Phil Lu）曾經說過，「當你做了一筆虧損的交易時，你會對自己說：『嘿，當時看來是正確的事』。」確實，遵守規則就表示會有虧損。順勢交易員賴瑞．海特（Larry Hite）早就說過：「賭注有四種：好的、壞的、贏的和輸的。」
面對和處理虧損並不容易。傑利．派克長期以來經歷過承受虧損的痛苦。他建議：
「我以前會說，我們得承受小額虧損，但現在我認為應該是要承受最佳虧損。相信你不會想承受過大的虧損，但也不想把停損設得太近而被掃出場。只要堅守交易，不要太激動，如果你現在賺得不多，沒關係；如果你有一點損失，那也沒關係；如果你讓可觀獲利最終變成虧損，那也沒關係。只要堅持下去，當你獲得巨額獲利時，再真正積極的操作。」
2006年12月的歐元期貨，是另一個說明海龜交易法則實際應用的好例子（圖5.5）。然而，這次的線圖顯示的是在下跌的市場中賺錢的機會，這是一個「做空」的機會。圖上每個點代表一個新的55日低點，第一個「空頭」突破發生在2006年2月，隨後市場繼續下跌，並在6月時觸及低點。
